市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，在任何市场环境下均能获得稳来自定收益。股票市场训座器太权干裂中性策略包括统计套利和基本面套利两个基本类型。
- 中文名称 市场中性策略
- 性质 中性策略
- 属性 市场
- 目的 在任何市场环境下均能获得稳定收益
基本定义
统计套利是一种基于模型的中短期投资策来自略，使用量化分析和技术分析方法挖掘投资机会，该策略又分为成对交易、母子公司交易和多类型交易;基本面套利主要是在某一行业内构建投资组合:买入行业内龙头企业、同时卖出行业内有衰退迹象的企业。
应用
◆与其他类型的对冲基金相比，股票市场360百科中性策略在牛市中的表现并不突出，但在熊市下，市场中性表现出较高的优越性，远跑赢其他类型的对冲基金。长期来看，股票市场中性策略收益率与股票指数收益率相当，波动性近似于债券指数，但风险调整后的收益水平远高于股票和债券指数。
◆股票市场中性策略依洋伯交临靠选股能力赚钱，其核心是投资者的选股能力。整体目标是不论市场走势如何，投资组合多头的表现始终强于空头。具体讲，股票市场中性策略的收益来自于三块:投资组合的多头、投资组合的空头和卖空股票产生的现金流。
◆股票市场逐斤短曾中性策略的优势在于能够获得双阿尔法、组合构建不受权重半解州写子财境断良圆杀的限制以及较低的波动率;其风险包括选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险，以及多头和空头头寸的不匹配。
◆基于成对交易的统计套利，其基本理念是均值回复害州婷古齐比，而均值回复的产内乎通生是由于市场的过度反应:某只股票相对于可比的其他公司股票或者指数出现了短期的高估(低估)，通过构建成对组合，能够利用这种短期的定价偏差获得收益。
◆通过构建统计套利模型我们能够计算信号指数，用以捕捉市场出现的统计套矛图须之族或利机会，当信号指数超出我们设定的临界值时，可以使用成对交易进行统计套利。
◆银行业单对股票组合把周切乙染调统计套利模拟结果显示，华夏银行-民生银行成对股票在07 年4 月-08 年4 月期间共发出4 次套利交易信号，100 万初始资金累计收益30.33 万元，年收益类精快加军短率30.33%。
丝烧村 ◆国内市场多对在善股票组合统计套利模拟结果显示，成对统计套利交易获得的年收益率为27.45%。成对交易组合走势与市场整体的相关性较低，且收益更为稳定。07 年4 月-08 年4 月期间，成对股票组合日收益率标准差为0.47%，与上证A 股指数日收益率的相关系数为0.109。